同梱の _worker.js が中継します。FRED は初回公表値（output_type=4）だけを取り、 公表日は realtime_start を使います。改定後の確定値は入りません。
| 系列 | 状態 | 内容 |
|---|
・FF金利先物 と OIS は無料APIに無い → OIS1Y は DGS1（1年国債）で代用、FF12M は欠測 → 「政策期待」ブロックのうち FF 由来の列は自動的に除外されます ・雇用・物価・景況感の「市場予想との差」はコンセンサスが有料 → 特徴量CSVで SURP_* として投入 （実績値そのものは FRED の初回公表値で取れますが、予想との差にはコンセンサスが要ります） ・入札テールは TreasuryDirect の公開項目からは組めないため欠測 ・Stooq の米国ETF価格は分割調整済みですが分配金は調整されません。厳密にやるなら 配当調整済み終値を価格CSVで入れてください ・欠測が3割を超える列は、モデル構築時に自動で外れます（行ごと落とさない設計）
すべてブラウザ内で処理します。ファイルはどこにも送信されません。
価格CSV date,ticker,close … close は分配金調整後の終値 特徴量CSV date,series,value[,release_date] date … その値が「対象とする時点」（利回りなら観測日、CPIなら参照月末） release_date … その値が「市場に公表された日」。空欄なら date と同じとみなす value … 公表当時に発表された値（改定値で上書きしない＝ヴィンテージ） ・特徴量は必ず release_date <= t を満たすものだけを t 時点の入力に使う（asof結合） ・GDP/CPI/雇用のような改定される系列は、確定値ではなく初回公表値を入れる （FRED ではなく ALFRED の vintage、Bloomberg なら発表時点値） ・市場予想（コンセンサス）との差を使う場合は、value に (実績−予想)/標準偏差 を入れて series を SURP_* と命名すると驚き指数として自動処理されます ・CFTC のように「火曜日基準・金曜公表」の系列は date=火曜, release_date=金曜 とする ・週次/月次系列は最終公表値を次の公表まで持ち回します（前方補完）
| 系列 | 区分 | 件数 | 期間 | 公表ラグ中央値 |
|---|
先読みが混入しやすい箇所を機械的に点検します。
値動きの駆動要因が違うものを混ぜると、特徴量セットの当たり外れが見えやすくなります。
すべて逐次再推定（walk-forward）。学習は各時点で入手可能なデータのみ。
対数収益率 rt→t+h = ln(Pt+h/Pt) を直接予測します。
個別ブロックと、それらを束ねたプリセットから選びます。列数はセット内で自動的に絞られます。
OOS期間を前半＝判定窓と後半＝検証窓に割り、判定窓の成績だけで採否を決めます。 検証窓は答え合わせ専用で、採否には一切使いません。100本から後知恵で選ばないための仕組みです。
基準を満たしたモデルの予測を銘柄ごとに単純平均したものです。区間幅は判定窓での平均予測の残差から決め、 成績は検証窓のみで測っています。
| 銘柄 | 採用数 | 検証窓R² | 符号正解率 | Sharpe(コスト後) | MaxDD | 被覆率 | 最新予測(bp) | 予測区間(bp) | 基準日 |
|---|
セル色は OOS R²。行＝銘柄×特徴量セット、列＝手法。クリックで詳細へ。
列見出しで並べ替え。行クリックで詳細へ。t値は Newey–West、p値は 100 本の探索に対する Šidák 調整後。
| 銘柄 | 手法 | 特徴量 | OOS R² | RMSE | MAE | 符号正解率 | IC | t(NW) | p調整 | Sharpe(コスト後) | Sharpe(粗) | MaxDD | 区間被覆率 | 平均区間幅 | N |
|---|
監視盤で行またはセルを選ぶと表示されます。
運用記録は必ず外に出して保存してください。ブラウザ内には何も保存されません。
取得データの範囲・設定・採用基準・採用モデル・予測平均・全モデルのシグナルを1ファイルに固めます。 後日「あの日、何を見て何を出したか」を再現するための記録です。運用日は毎回これを残してください。
| 保存日 | 基準日 | 銘柄 | 採用数 | 予測(bp) | 区間(bp) | 実測(bp) | 符号 |
|---|
各モデルの最終営業日時点の予測。実測がまだ確定していない行です。
| 銘柄 | 手法 | 特徴量 | 予測(bp) | 予測区間(bp) | 予測/幅 | 符号正解率 | Sharpe(後) | OOS R² | 基準日 |
|---|
1. フォルダを1つ作り、index.html と _worker.js を並べて入れる 2. Cloudflare Pages → Create a project → Upload assets 3. そのフォルダをドラッグ&ドロップ → Deploy site（ビルド設定は不要） 4. 任意: プロジェクト設定 → 環境変数に FRED_API_KEY を入れる （入れない場合は画面のキー入力欄を使う。キーは https://fred.stlouisfed.org/docs/api/api_key.html で無料発行） _worker.js を入れないと index.html だけでも動きますが、自動取得は使えません （CSV読み込みと合成データは使えます）。外部CDN・フォント参照はゼロです。